【2023秋】キャピタルゲイン狙いのスクリーニングの経過観察

こんにちは。関東の田舎はだいぶ寒くなってきました。

そろそろ『会社四季報』の新刊が発売になりますね。

このため、2023年秋のスクリーニングの結果を振り返っていきたいと思います。

スクリーニングそのものの記事は後ほどご案内しますので、ご興味のある方はごらんください。

スクリーニングの手法

スクリーニングの細かい手法は以下の記事をご覧ください。

参考

【2023秋】キャピタルゲイン狙いのスクリーニング

おかざり薬剤師の資産形成ブログ

スクリーニングにあたり参照した書籍は、『会社四季報2023年4集　秋号』と、以下のExcelを使ったファンダメンタル分析関連の書籍です。

バリュー株のスクリーニングでだいぶお世話になってます。

勝ち負けの基準について

勝ち負けの基準は、スクリーニング時の株価である【9月15日終値】に対して【12月8日終値】が

• 5%以上の値下がりで負け
• 損益が±5%なら引き分け
• 5%以上の値上がりで勝ち

としています。

例えば、9月15日の終値が1,000円で、12月8日の終値が1,050円なら5%の値上がりなので「勝ち」と判断します。

逆に12月8日の終値が950円だと5%の値下がりなので「負け」と判断します。

バリュー株の結果

結論から書きますと、バリュー株は全敗でした。つまり、

6銘柄中、6敗

となります。

まとめると以下のようになります。

なお、スクリーニング時の株価は9月15日の終値を、スクリーニングの結果は12月8日の終値を採用しています。

参考までに決算前日の終値を載せています。

仮に9月15日の終値で100株ずつ購入したとすると660,200円かかります。

これらを12月8日の終値で売却すると543,100円になり、およそ18％の損失が発生します。

グロース株の結果

結論としては、かろうじて2銘柄で勝ちを拾った、という状況でした。

9銘柄中、2勝6敗1引き分け

となります。

個別の結果は以下のようになります。

金額で考えた場合、9月15日の終値ですべて100株ずつ購入したとすると1,405,600円かかります。

12月8日の終値で全て売却すると1,296,500円になるので、およそ8％の損失が発生したことになります。

感想

以上のように、2023年秋のスクリーニングはなかなか残念な結果に終わってしまいました。

東証グロース市場指数を見ると、2023年半ばから下落基調であったことから、グロース株が苦戦したのは納得感があります。

一方、東証スタンダード市場指数は下落ではなく、横ばいからやや上向きであったため、銘柄の選球眼がまだまだなのだと感じました。

このキャピタルゲイン狙いのスクリーニングは今回で3回目となりました。

あと1回実施すると1年分（会社四季報4冊分）をスクリーニングしたことになりますので、最低でもあと1回頑張ってみようと思います。

あくまでもスクリーニング手法としてどうなのか？というところの検証なので、あまりお金をかけずに楽しんでやれればと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。